Baixo Risco Opções De Negociação

Investimento em ações de baixo risco Atualizado em 14 de outubro de 2016 Investimento em ações de longo prazo é o tipo de negociação com que a maioria das pessoas está familiarizada, porque é o tipo de compra e retenção que é usado pelo público não comercial. Os investidores em ações de longo prazo costumam comprar ações de uma empresa em que têm confiança e, em seguida, esperam que o preço das ações aumente (ou seja, eles compram e mantêm o estoque, não importa o quê). O que a maioria dos investidores de longo prazo não sabe, é que esse tipo de negociação exige a margem mais alta, e é uma das formas mais arriscadas de investir em ações. Uma maneira muito melhor de investir em ações é usar opções de ações, que têm margem muito menor e risco limitado. Opções de compra de ações Opções de ações são opções baseadas em um único estoque subjacente (como o GOOG para Google). Opções de ações podem ser usadas para negociar um estoque sem comprar ou vender o estoque real. Opções de ações estão disponíveis na maioria das ações individuais nos Estados Unidos, Europa e Ásia, e geralmente são negociadas usando um contrato de opções de ações para cada 100 ações do estoque subjacente. Mais informações sobre opções de ações, incluindo uma descrição dos contratos de opções de ações, estão disponíveis no artigo sobre opções de ações. Investir ações usando opções Ao usar opções de ações para investir em um determinado estoque, as razões para investir no estoque deve ser o mesmo que quando comprar o estoque real. A única diferença é que o negócio é executado usando contratos de opções em vez do estoque subjacente. Uma vez que um estoque adequado foi escolhido, o comércio de ações de investimento é executado da seguinte forma: Comprar um na opção de compra de dinheiro por cada 100 ações de ações Esperar o preço das ações (e, portanto, as opções39 preço) para aumentar Vender as opções de compra para realizar O lucro Vantagens de opções de ações Existem duas principais vantagens de usar opções de ações para investir em ações. Em primeiro lugar, as opções de ações custam muito menos do que o estoque real, então a quantidade de margem necessária é muito menor. Isso significa que os comerciantes com contas de negociação menores podem investir em ações que, de outra forma, estariam fora de alcance e que os comerciantes podem ter mais negócios ativos ao mesmo tempo. Em segundo lugar, o risco de uma opção de compra de longo prazo é limitado ao montante pago pela opção, pelo que o risco do negócio é limitado e conhecido antecipadamente. Quando a maioria dos investidores de ações de longo prazo ainda estão mantendo suas ações quando está abaixo de 10.000, um operador de opções só pode estar abaixo de 3.000, sem mais riscos, independentemente de quão baixo o preço das ações vai. Exemplo de Comércio Um investidor de ações de longo prazo decidiu que deseja investir na empresa XYZ. O estoque de XYZ39s está negociando atualmente em 430, ea expiração seguinte das opções é dois meses afastado. O investidor quer comprar 1.000 ações da XYZ, então eles executam as seguintes opções de compra de ações: Comprar 10 opções de compra (cada contrato de opções vale 100 ações), com um preço de exercício de 420, a um custo de 15 por contrato de opções. O custo total deste comércio é de 15.000 (calculado como 15 x 100 x 10 61 15.000). O custo para comprar o número equivalente de ações no estoque subjacente seria de 420.000. Aguarde até que o preço das ações, e o preço das opções39, aumente. Se o preço da ação de XYZ aumenta para 450, o preço das opções de compra39 aumentará para aproximadamente 30. A quantidade de aumento de opções depende de quão longe no dinheiro as opções são. Quanto mais longe estiverem as opções, mais próximo será o aumento de 1: 1. Vender as 10 opções de compra a um valor de 30 por contrato de opções. O montante total recebido ao sair do comércio é de 30.000, que é um lucro de 15.000. O lucro total que teria sido realizado se o comércio tivesse sido executado usando o estoque real teria sido de 20.000, mas antes de começar a reclamar sobre os 5.000 desaparecidos, leia o próximo parágrafo sobre os riscos deste comércio. O risco do comércio de opções é limitado ao valor pago para comprar as opções de compra (ao entrar no comércio). Considerando que, com o estoque real, não há limite para o risco do comércio (ou seja, todo o investimento poderia ser aniquilado). Se o preço da ação de XYZ tivesse diminuído para 400 (ou mesmo mais baixo), o comércio de opções seria apenas incorrer em uma perda máxima de 15.000 (o custo inicial das opções de compra). Com o estoque real, a perda teria sido 30.000, ou mais se o preço das ações tinha ido para baixo ainda mais. Conclusão Se você está pensando em investir em um estoque, pense em usar opções de ações em vez do estoque subjacente. Usando opções de ações desta forma, pode reduzir consideravelmente o risco e perda potencial de investir em ações. Isso pode aumentar significativamente o seu risco para recompensar razão, e, assim, a sua rentabilidade. Mostrar artigo completoVerifique este site: Se você tem um fundo em matemática ou eco ou está confortável com gráficos, sugiro que você grafique os payoffs de cada uma dessas estratégias. Vai realmente ajudá-lo a entendê-lo. Se você precisar de ajuda com isso, me avise e eu posso desenhar um casal para você. Sua pergunta é bastante vaga, mas também complicado, porém vou tentar responder. Em primeiro lugar, muitos investidores comprar opções para se proteger contra uma posição atual em um estoque (já possui o estoque). Mas você também pode tentar ganhar dinheiro com opções em vez de se proteger. Vamos supor que você antecipar que um estoque vai aumentar em valor para que você queira capitalizar sobre isso. Suponha ainda que você tem uma pequena quantidade de dinheiro para investir, digamos 100. Suponha que o estoque está atualmente em 100 para que você só pode pagar uma ação. Suponha que haja uma opção de compra lá fora com greve 105 que custa apenas 1. Vamos comparar dois cenários: Compre 1 ação do estoque (100) Compre (aka vai longo) 100 opções de compra (100). O estoque aumenta para 120 na data de vencimento da opção. Você fez 20 Você fez (120 - 105) x 100 15 x 100 1.500 Então, você fez muito mais dinheiro com o mesmo investimento inicial. A quantidade de dinheiro que você coloca é pequena (isto é, pode ser percebida como de baixo risco). No entanto, se o preço da ação acabou sendo 104,90 então suas opções são inúteis (ou seja, pode ser percebido como alto risco). Segurando o dinheiro igual ao valor nocional do subjacente, mais a compra de uma opção de compra at-the-money, é economicamente equivalente a comprar um put para proteger uma posição atual em um estoque. Em ambos os casos, o custo da opção vai consumir seus retornos, em média. Você só pode comprar a parte superior em ações sem tomar qualquer desvantagem, ele custa dinheiro para comprar a parte superior eo dinheiro que custa em média é quota muito (o suficiente para comer o seu upside em média). Ndash Havoc P Oct 3 11 at 3:40 Você pode olhar em chamadas cobertas. Em suma, vender a opção em vez de comprá-lo. Jogando a casa. Pode-se fazer isso também no lado da compra, por exemplo, Vamos dizer que você gosta da empresa XYZ. Se você vender o put, e ele sobe, você ganha dinheiro. Se XYZ cair por expiração, você ainda ganhou o dinheiro no put, e agora possui o estoque - o que você gosta, a um preço mais baixo. Agora, você pode vender imediatamente chamadas em XYZ. Se ele não subir, você ganha dinheiro. Se ele sobe, você recebe chamados, e você faz ainda mais dinheiro (provavelmente a venda da chamada um pouco acima do preço atual, ou onde foi colocado para você). O maior risco é declínios muito grandes, e por isso é preciso fazer alguma pesquisa sobre a empresa para ver se eles são decentes - por exemplo. Têm bons ganhos, não sobrevalorizados PE, etc Para declínios maiores, um tem que vender a chamada mais para fora. Observe que existem agora ações que têm opções semanais, bem como opções mensais. Você apenas tem que calcular a taxa de retorno que você receberá, percebendo que debaixo do primeiro colocar, você precisa de dinheiro suficiente disponível se o estoque ser colocado para você. Uma estratégia adicional, associada, está começando vendendo o put a um preço mais alto do que o preço limite atual do mercado. Em seguida, durante um par de dias, geralmente diminuindo o limite, se ele não for atingido na flutuação de ações. I. e. Se o estoque cai nos próximos dias, você pode vender o colocar em um mergulho. Mesmo negócio se o estoque finalmente é colocado para você. Então você pode começar vendendo a chamada em um preço de limite mais elevado, gradualmente trazendo-o para baixo se você arent bem sucedido - isto é o estoque doesnt alcançá-lo em um upswing. Meu amigo é altamente bem sucedido com esta estratégia. Não. Quanto mais pernas você adiciona ao seu comércio, mais comissões você pagará entrando e saindo do comércio e mais oportunidades de deslizamento. Então vamos para a outra direção. Podemos fazer um comércio simples, livre de risco, com o mínimo de pernas possível A resposta (não é realmente) surpreendente é sim, mas não há almoço grátis, como você verá. De acordo com a teoria financeira qualquer posição sem risco ganhará a taxa de risco livre, que agora é quase nada, nada, 0. Vamos testar isso com um pequeno exemplo. Em teoria, uma posição sem risco pode ser construída a partir de comprar um estoque, vender uma opção de compra e comprar uma opção de venda. Esta combinação deve ganhar a taxa de risco livre. Vender a opção de compra significa que você ganha dinheiro agora, mas concorda em deixar que outra pessoa tenha o estoque a um preço de contrato acordado se o preço subir. Comprar a opção de venda significa que você paga o dinheiro agora, mas pode vender o estoque a alguém a um preço contratado pré-acordado se você quiser fazê-lo, o que seria apenas quando o preço cai abaixo do preço do contrato. Para começar o nosso comércio livre de risco, comprar ações do Google, GOOG, no 3 de outubro Fechar: 495,52 x 100sh 49,552 O exemplo tem 100 ações para compatibilidade com os contratos de opções que exigem 100 blocos de ações. Vamos vender uma chamada e comprar um contrato de preço de 500 para Jan 19,2013. Conseqüentemente nós receberemos 50.000 para determinados janeiro em 1913, a menos que o sistema da compensação das opções falhar, por causa da palavra, do colapso financeiro global, ou da guerra com a nave espacial Aztec. De acordo com o google finance, se tivéssemos vendido uma chamada hoje no fechamento que receberia o lance, que é 89.00share, ou 8.900 total. E se tivéssemos comprado um colocar hoje no fechamento que iria pagar a pedir, que é 91.90share, ou 9190 total. Então, para receber 50.000 para certos em 19 de janeiro de 2013 poderíamos pagar 49.552 para as ações GOOG, menos 8.900 para o dinheiro que recebemos vendendo a opção de compra, mais um pagamento de 9190 para a opção de venda que precisamos para proteger o valor. O total é 49.842. Se pagamos 49.842 hoje, além de executar a estratégia de opção mostrada, teríamos 50.000 em 19 de janeiro de 2013. Este é um lucro de 158, as comissões de opções vão ser em torno de 20-30, então no total o lucro é de cerca de 120 após as comissões. Por outro lado, 50.000 em um CD de banco por 12 meses em 1.1 renderá 550 em risco similarmente livre de risco. Dado que é difícil realmente fazer esses comércios simultaneamente, na prática, com os preços saltando ao redor, eu diria que se você realmente quer um comércio de opção de baixo risco, em seguida, um CD do banco parece a aposta mais segura. Isso não quer dizer que você não pode encontrar outra combinação de estoque e preço do contrato que faz melhor do que um CD de banco - mas duvido que será sempre melhor por muito e ainda difícil de monitorar e alinhar os comércios na prática. Por coincidência, eu entrei nesta posição hoje. Ignorar o estoque em si, eu não estou recomendando um estoque específico, apenas olhando para uma estratégia. A chamada coberta. Para esta negociação de ações em 7,47, eu sou capaz, através da venda de um in-the-money chamada para ser de bolso 5.87sh, e estou obrigado a deixá-lo ir para 7,00 um ano a partir de agora. Um retorno de 19, enquanto o estoque não cair mais de 6 ao longo desse tempo. O gráfico abaixo mostra lucro máximo, e minha perda começa se o estoque negocia 21 abaixo do preço atual. O risco é deslocado um pouco, mas em troca, eu desisto potenciais ganhos mais elevados. O cara que pagou 1,60 poderia triplicar seu dinheiro se as ações for de 12, por exemplo. Em um mercado plano, esta estratégia pode fornecer retornos relativamente elevados em comparação com a exploração apenas ações. Opções Opções de Baixo Risco Estratégia de Negociação - Opções Spreads Eu estou começando este tópico para discutir negociação de baixo risco opções usando uma estratégia chamada Spreads. Temos discussões em TJ discutir outras estratégias que, na minha opinião, são estratégias arriscadas (short straddle, buy call naked call etc) e devem ser evitadas no estado inicial de negociação de opções. Eu também comecei a comprar opções de chamada Naked, mas depois eu percebi que existem melhores estratégias de baixo risco disponíveis - que são Spreads. Então, começando este tópico para discutir SPREADS. Agora eu aconselho qualquer comerciante opção nova para começar com isso até que eles ganham experiência real com opções e pronto para tomar comércios mais arriscadas. Você pode estar em algumas surpresas aqui sabendo - que você pode usar PUTs para assumir posição de alta e pode usar CALLs para tomar posição de baixa. - que o tempo decay não pode prejudicar u - que o mercado pode pagá-lo parcialmente para tomar um comércio e reduzir o risco - que você pode executar comércios com probabilidade muito alta do seu lado e gerar renda regular - que você pode jogar ir contra o mercado (contrarian) Com risco muito limitado - que você pode ter uma posição no mercado que tem perna é 100 vencedor. Olhando para a frente para a experiência de outros para responder às dúvidas levantadas. Re: Estratégia de negociação de opções de baixo risco - Opções Spreads O que são Spreads Spreads são Limited Risk Limited estratégias de recompensa. Eles podem ser construídos usando as opções PUT ou CALL. Eles são estratégia direcional - Bullish ou Bearish Trata-se de 2 operações opções - Opção de compra em 1 greve e, ao mesmo tempo, vender outra opção a preço de exercício diferente. (Nota se você está chocado que envolve a venda de opção e eu sou newbee. Todo mundo diz que ficar longe de vender opções. Em seguida, você tem que ler mais. Em breve você vai começar a ver a vantagem de spreads sobre a estratégia longa nua) Custo do comércio Diferença de prémio que u pagar para comprar primeira mão menos o prémio u coletar para vender outra perna. Risco máximo LIMITADO. Custo de comércio calculado acima. (Não é menos arriscado, em seguida, comprar chamada nua onde todo o seu prémio está em risco) Máximo Recompensa LIMITADA. Diferença dos dois preços de greve menos o dinheiro que você pagou para abrir este comércio, ou seja, custo do comércio. (Opção de compra nua, teoricamente, tem recompensa ilimitada .. mas na realidade não há nada chamado ilimitado. Há um limite para que o estoque pode subir durante a vida da opção. Além disso, não pode ir abaixo de zero. Isso significa que ele tem algum limite .) Ponto de equilíbrio - nível de preço do subjacente que deve ser atingido para que este comércio seja rentável para nós. Abaixo desse nível de preço, estamos em perda, porque temos pago dinheiro ao mercado para tomar este comércio. Este nível é o preço de exercício da perna longa - Custo do comércio (para o comércio de baixa) ou Preço de greve do custo de comércio de perna longa (para o comércio de alta) Efeito da deterioração do tempo Quase Nulo. Quando perna longa de sua estratégia está perdendo valor devido à decadência do tempo, a perna curta está ganhando aproximadamente a mesma vantagem de decadência do tempo. (Outra vantagem sobre a estratégia de chamada Naked, onde o tempo decaimento dói u todos os dias) Efeito da Volatilidade Quase Nulo. Durante o tempo volátil quando u pagar mais para comprar uma opção, mas ao mesmo tempo, quando u estão vendendo outras opções, e recolher mais dinheiro para a mesma volatilidade. Efeito da movimentação de preços de NIFTY - Qualquer movimento de NIFTY terá ive impacto em uma perna desta posição, enquanto que a outra perna será - perfeito. Esse impacto não será o mesmo em ambas as pernas, dependendo de qual nível NIFTY é comparado ao nosso preço de exercício de 3900 4000. addtion --gt Você pode se deparar com quotWhat é debitcredit se espalha quot. O post seguinte tem e resposta desta pergunta. Traderjioptions3059. Tmlpost418640 (Eu tentei dar esta explicação em termos simples para que as pessoas com conhecimento limitado de negociação de opções. Eu não quero trazer a complexidade da opção de preços gregos como delta, gama, vega aqui. Mas se u encontrá-lo interessante, então leia Sobre ele de qualquer fonte padrão fonte livro etc e discutir sua dúvida experiência aqui). Última edição por AW10 12 de Março de 2010 às 22:05. Razão: Adicionado definição de propagação DrCr Re: Opções de baixo risco estratégia de negociação - Opção Spreads Planejamento de uma opção de comércio 2) Permite tomar um exemplo e construir uma propagação de comércio. Primeiro, precisamos ter alguma idéia sobre a direção do mercado (não importa, mesmo se estamos provados errados. Ninguém é 100 aqui) - de acordo com nossa análise atual, encontramos que o mercado está indo para baixo desde o dia do orçamento. E nós acreditamos que ele vai descer ainda mais. Isso significa que queremos assumir posição de baixa. Nossa análise também sugere que o mercado pode cair para 3800 nível. Para simplificar, vamos usar opções PUT para o comércio. Direção - Construção Barulhenta - Comprar 1 - PUT opção greve 4000, e Vender 1 - PUT opção greve 3900 Custo de comércio (ou prémio líquido) tendo sexta-feira (9July preço para julho expiração) para comprar 4000 Coloque temos de pagar 144 e quando nós Vender 3900 O mercado de reposição dá-nos 97. assim que nosso custo líquido 144 - 97 47- Risco Máximo 47 Recompensa Máxima 4000 - 3900 8211 47 53. (valor máximo do spread 4000 - 3900 100 rs.) Ponto de equilíbrio 4000 - 47 3953. (Ou seja, se o mercado fecha em qualquer lugar abaixo 3953, vamos estar ive neste comércio. Se ele fecha abaixo de 3900, vamos obter o valor máximo de 100 pts. Se o mercado fecha acima de 4000, em seguida, vamos perder 47 que é o máximo que temos colocado Neste comércio de nosso bolso) ---------------------- Esta parte é para abordar os componentes mais importantes do planejamento comercial - EXITs Stoploss ponto - Preço Quando o valor de O spread cai abaixo de 25 (ou seja, fora do investimento inicial de 47, não estamos prontos para perder mais então 47-25 22 rs) Stoploss ponto - Tempo Quando 4 dias são remanescentes para expiry e posição é Ainda em perda Lucro tendo - Direção Quando minha visão sobre a direção de mercados mudou de pessimista para alcista ou lateral. Lucro tendo - Preço Quando pelo menos 80 do máximo lucro potencial é alcançado. É melhor passar para a próxima oportunidade, em vez de esperar por último bocado de lucro. EXITs é algo que depende do comerciante para o comerciante, portanto, não há solução única correta para ele. Mas os pontos acima irão ajudá-lo na preparação antecipada para eventualidade. Uma vez que estamos no comércio, as emoções começam a impactar a nossa capacidade de tomada de decisão, portanto, é melhor pensar sobre eles agora mesmo, quando não há nada está em jogo. Última edição por Smarttrade 3 de Maio de 2011 às 12:14. Motivo: Alterações feitas de acordo com a solicitação da AW10 Re: Estratégia de negociação de opções de baixo risco - Opção Spreads Monitoring Spread trade - Se estivermos confortáveis ​​com risco de 47 para fazer 100 rs. Não estamos preocupados em perder 47 rs, então podemos muito bem esquecer este comércio até expiração. Mas a maioria de nós pode não cair nesta categoria e queremos ver o que vai acontecer a partir de agora até a expiração. Como o mercado cai, o preço de Long colocar vai aumentar, eo preço de Short colocar também irá aumentar. Mas a taxa em que o nosso 4000 Put vai ganhar valor será mais rápido do que 3900 Put vai perder. Se o mercado vai dizer 3950 (atualmente em 4003), então o prémio líquido desta posição será mais do que o que pagamos (ou seja, gt 47). Da mesma forma, se ele vai dizer 4100 nível, então podemos ainda ser capaz de fechar a posição e ganhar menos de 47 rs. Dizer 20 rs. E reduzir nossa perda de 47 para 20. A qualquer momento, para monitorar essa posição, temos que tomar o prêmio líquido atual que vamos receber do mercado. Ou seja, para a opção 4000, tome o preço atual do lance (preço no lado esquerdo do livro de tabela de preços) e para a opção 3900, tome o preço de compra (ou seja, preço no lado direito do livro de ordens de tabela de preços). Se confuso, então siga a lógica simples - - Nós sempre obter o pior preço do mercado (porque não somos FII). - Pegue o preço mais baixo para a greve que você quer vender de volta. - Pegue o preço mais alto para a greve que você quer comprar de volta. - Calcule a diferença e você saberá qual é o valor atual de sua posição. A recompensa máxima de 100 será alcançada quando o mercado expirar no dia de validade de 30 de julho abaixo de 3900. Similarmente, o risco máximo de 47 também ocorre quando o mercado fecha acima de 4000 no dia de expiração. Podemos muito bem fechar esta posição por menos de 100 rs de recompensa. Ou menos de 47 rs de perda antes da expiração a qualquer momento. Meu forte conselho será fechar as duas pernas ao mesmo tempo. (Você pode ser tentado a fechar apenas a perna soltar e, mas essa ação irá aumentar o risco de alargamento perna aberta. Se você compartilhar minha crença, em seguida, como um comerciante, devemos estar olhando para reduzir o risco, não aumentá-lo). Última edição por AW10 10 de Julho de 2009 às 19:22. Link para um post abordando os pontos sobre a seleção de preço de greve direita para o comércio spreads - Este segmento também tem uma boa quantidade de informações sobre o desenvolvimento de um sistema comercial usando Espalha. 2) Link para um post destacando as diferenças entre o spread de débito eo spread de crédito 3) Como entender os dados da tabela de cadeia de opções no site NSE 5) Comparação de Short Straddle vs Short Strangle e quais fatores a considerar na seleção deles Última edição por AW10 23rd Junho de 2010 às 14:14. Onde começar na negociação de opções Esta postagem não está relacionada com SPREADs, mas é meu pensamento sobre a aprendizagem que é preciso iniciar corretamente no OPTIONS TRADING. Foi em resposta à pergunta seguinte - eu quero aprender opções de negociação. Temos que ser bem versado com a negociação de ações. Para ser franco, eu tenho um ano e meio de exp no balanço de negociação que também não um participante ativo. AW10, Lazytrader, gentilmente me informar as maneiras de aprender opções de começar que muito básico. Ter ido através dos sites fornecidos anteriormente e foi capaz de compreender alguns dos animais. No entanto, vai apreciar se explicado em detalhes passo a passo para ganhar o conhecimento de negociação de opções. Tvrssvk. Vou tentar dar u resposta muito prático para começar na negociação de opções. 1) Para ganhar dinheiro em qualquer negociação (seja uma casa, estoque, bens, opções ou qualquer coisa), a primeira coisa a saber é a direção do mercado. Você pode ganhar dinheiro comprando algo, quando o mercado está caindo. Então, a primeira coisa que você precisa aprender é identificar a tendência atual do mercado (para cima, para baixo ou de lado). Melhor você está nisso, sólido é o seu fundamento. Por exemplo. 8211 Se você estiver em Nagpur e quiser ir para Delhi, então a primeira coisa que você tem que fazer é estar na plataforma onde os trens Northbound estão chegando, e então você precisa embarcar no trem certo para o seu destino. Não muito, mas apenas senso comum. Mas u ficará surpreso ao ver quantas vezes não é seguido no mercado onde as pessoas compram, quando o mercado está indo para o sul. 2) Uma vez que u sabe a direção do mercado ou ações que você quer negociar, então escolha a estratégia de opção apropriada para isso. 3) Existem 6 gráficos de risco básicos em opções de core e estratégia de ações. Toda a outra estratégia é apenas combinação destes 6 princípios. Eles são 8211 Comprar Stock, Vender stock, Comprar Call, Vender Call, Comprar Put, Sell Put. Gastar tanto tempo quanto necessário para compreendê-los em parâmetros que vou mencionar no próximo ponto. 4) Para qualquer estratégia (incluindo a 6 básica), saiba como eles são construídos, o que é o máximo de risco, o que é recompensa máxima, onde está o ponto BREAK-EVEN, como o gráfico de risco parece à expiração, condição de mercado adequado favorável Essas estratégias. Uma vez, você deve ser capaz de desenhar gráfico de risco sem qualquer ferramenta de análise de opções, então u passar para fora a partir desta fase. 5) Entender o conceito de preço de opção, valor intrínseco e valor de tempo, os fatores que afetam premium opção. Concentre-se não na teoria, mas como a mudança nesses fatores afetará o prémio. Observe-os na vida real, experimente com eles usando a calculadora de opções. 6) No estágio adiantado, u pode olhar a transição do gráfico de risco de agora à fase final na expiração, vários gregos da opção etc. várias estratégias que são combinação de 6 estratégias do núcleo. Este é o palco, vou aconselhar um para começar a usar uma ferramenta. IMO, A professional8217s doesn8217t tornar-se handicap sem uma ferramenta. Heshe sabe trabalhar sem ferramentas. E se eles são dadas as ferramentas, então o seu desempenho e eficiência zooms. Eles sabem o que estão fazendo, ou o que eles querem fazer, porque eles têm uma base sólida. IMO, uma grande ferramenta na mão de um macaco não é diferente de uma banana ou uma pedra na mão. Causa macaco doesn8217t saber como obter o melhor dele. Mas dar uma grande ferramenta de um profissional, e ver a diferença. Há abordagem diferente para obter acima (ler livros, tomar orientação, jogar no mercado e aprender o caminho mais difícil, ir para schoolcollage etc). A decisão é sua. Mas tenha cuidado sobre a seleção do lugar ou opção que u estão indo para. Se você ler o livro errado, vá para a pessoa errada para o treinamento, fazer curso errado, etc, você estará apenas desperdiçando seus recursos (tempo, dinheiro, energia etc). Isto é apenas para dar base em negociação de opção, de modo que u pode planejar um comerciante opção corretamente. Lembre-se, que doesn8217t torná-lo um comerciante ainda. Negociação envolve Money mgmt, psicologia, risco mgmt, etc sistema de testes que está além do escopo deste post. Por último, mas não menos importante, não há caminho definido que u necessidade de seguir para começar em negociação de opções como as primeiras ações, em seguida, futuros e opções. Se for feito adequadamente, então você pode começar diretamente em opções, sem entrar em ações, etc Se você conhece a negociação de ações (melhor ter bom histórico em negociação de ações), em seguida, poucos passos iniciais não são necessários. Mas isso não é limitação, mesmo se você nunca negociou ações. Enquanto você aprender a ler a tendência do mercado, você pode começar com negociação de opções. Existem muitos bons recursos disponíveis na internet para aprender sobre as opções. Alguns deles são: - 1) CBOE ponto COM site Centro de Aprendizagem seção 2) 888Options ponto COM site 3) NSE site quotHome gt NCFM gt NCFM Modulosquot seção e confira o material de estudo sobre os seguintes módulos - Equity Derivatives: A Beginners Module - Derivatives Módulo de Mercado (Concessionárias) - Opções Estratégias de Negociação Módulo 4) INVESTOPEDIA dot COM Última edição por AW10 6 de maio de 2010 às 19:48. Re: Estratégia de negociação de baixo risco opções - Spreads opção Seu um grande segmento para um novato como eu. Se eu entendi corretamente, no exemplo indicado um só pode fazer um lucro Rs 100 (o que é máximo possível) após a expiração, se NIFTY fecha abaixo de 3900 no momento da expiração. Suponho que a flutuação nos preços dos Puts é tal que o prémio líquido nunca excederá Rs. 100 antes da expiração. Para ter uma idéia melhor, eu quero fazer uma pergunta sobre duas situações. A) Eu compro este Bear Put Spread com 20 dias deixados para expirar e no dia seguinte NIFTY cai para 3900. Que tipo de retorno posso esperar fechando este Spread logo b) Outra situação: O Nifty cai para 3900 com 10 dias À expiração. Se eu fechar a posição, então eu iria obter um retorno melhor ou pior sobre o meu investimento de Rs 47 em relação à situação a) Uma estratégia de alto risco de baixo risco 04232013 8:00 am EST Esta estratégia é uma cobertura de três partes que configura Retornos anuais de dois dígitos do rendimento do dividendo, ao eliminar o risco de mercado no estoque subjacente, diz Michael Thomsett de ThomsettOptions. Eu tenho algumas perguntas recentemente sobre o colar de dividendos. Um deles era: "Você publica uma lista de ações para colares de dividendos em seu site?" Porque o meu é um site educacional e não um serviço de consultoria, eu nunca faço recomendações. Os colares de dividendos que entro no portfólio virtual são destinados como exemplos de como a estratégia funciona. Sempre que o preço se move, mesmo que ligeiramente, a relação entre as opções e as mudanças de ações também. Depois de entender os componentes deste comércio, você pode encontrar colares de dividendos com um pouco de pesquisa. Eu não tive dificuldade em encontrá-los em todo mês passado, eu abri cinco deles. Mas estas não são estratégias fixas, uma vez que o momento da entrada é a chave. Outra questão envolve uma perda percebida quando um put é exercido: "Se eu exercer o longo colocar e vender ações na greve, eu tenho que tomar uma perda no put. quot Isso não é verdade. Para entender o colar de dividendos, você precisa ficar longe da visão tradicional de cada opção como comércios separados. Porque você abre uma chamada curta e uma longa, pense nisso como uma única posição. O longo pôr é pago pela chamada curta, então sua base nas posições de opção coletiva é zero (ou talvez um pequeno crédito). Isso significa que quando chega o último dia de negociação (como ocorreu na sexta-feira passada), é provável que ocorra um dos dois resultados: A chamada é in-the-money e suas ações são chamadas de distância. O put expira sem valor. Neste resultado, você lucrará com o dividendo, qualquer crédito nas opções e qualquer ganho de capital no estoque. A colocação é in-the-money e você exerce a sua colocação, eliminação de ações na greve. A chamada curta expira sem valor. Aqui, também, seu resultado líquido é lucros do dividendo, qualquer ganho de capital, e qualquer crédito nas opções. Em ambos os casos, você tem um resultado lucrativo, baseado principalmente em ganhar o dividendo e sem qualquer risco de mercado. Então, onde é que isso pode dar errado PÁGINA SEGUINTE: Maneiras de fazer um colar de dividendos Esta semana, dois dos colares de dividendos com abril coloca foram quotcalendarquot colares de dividendos, o que significa a chamada curta expira em maio. Eu acho que esta é uma das muitas maneiras de fazer um colar de dividendos, especialmente se você não se importa de ganhar o dividendo e, em seguida, convertendo para uma chamada coberta. Aqui estão os dois resultados: General Dynamics (GD) consistiu de 100 ações 70,31, um APR 70 colocar e um MAIO 70 chamada. Na sexta-feira, o estoque valia 66,56 assim que eu exerci o put longo e vendeu 100 partes 70, tendo uma perda de 31. Eu também fechei a chamada de MAIO 70 e tirei um lucro de 155. Este não foi um mau resultado, considerando que eu também ganhei o dividendo de 56 em 8 de abril como parte deste comércio. Colgate-Palmolive (CL) consistia em 100 ações compradas 116.75, um longo APR 115 colocado e um curto MAIO 115 chamada. O problema com esta posição é que as greves estão bem abaixo da base em estoque. Então, na sexta-feira, eu deixei o put expirar sem valor e eu deixei a chamada MAIO no lugar. Esta é agora uma posição de chamada coberta, mas o problema continua a ser que a chamada é in-the-money ea greve está abaixo do preço de compra de ações. A base na chamada deve ser considerada como zero desde que seu prêmio foi usado para comprar o put. Então, sobre este eu tenho um problema que eu tenho que lidar com a expiração Mays. A versão do calendário do colar de dividendos deixa muito a desejar. É mais fácil de encontrar porque a chamada que expira mais tarde tem mais valor de tempo. Mas você não pode confiar na situação como a General Dynamics (GD), em que eu era capaz de compensar uma chamada rentável para a mudança favorável no estoque (via exercício put). É muito melhor procurar as expirações de opção do mês mais raras mas mais realistas. Lembre-se, no entanto, os comércios de carteiras virtuais são para fins educacionais, para que possamos aprender muito entrando estratégias que parecem boas no início, mas não vire tão bem como pensávamos. Ative o JavaScript para visualizar os comentários fornecidos por Disqus.